#ईबीए आंतरिक मॉडल परिणामों की स्थिरता का अपना वार्षिक मूल्यांकन जारी करता है

क्रेडिट जोखिम अभ्यास

क्रेडिट जोखिम रिपोर्ट बैंकों के मॉडलों में देखे गए फैलाव के लिए जिम्मेदार विभिन्न चालकों की जांच करती है। परिणाम मोटे तौर पर पिछले अभ्यासों के अनुरूप हैं, परिवर्तनशीलता में 50% अंतर को सरल जोखिम चालकों ("ऊपर से नीचे विश्लेषण"), 10 प्रतिशत अंक से नीचे एलडीपी पर आरडब्ल्यू विचलन ("सामान्य प्रतिपक्ष विश्लेषण") और अनुमानों के साथ समझाया गया है। अनुभवजन्य अवलोकन मेट्रिक्स ("बैकटेस्टिंग विश्लेषण") के साथ तुलना करने पर एचडीपी आम तौर पर रूढ़िवादी पक्ष पर होता है।

इसके अलावा, इस वर्ष, पहली बार, एचडीपी पर, ईबीए ने मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) जोखिम भार के साथ तुलना की। एसए के तहत देखी गई समग्र परिवर्तनशीलता आईआरबी पर देखी गई परिवर्तनशीलता के समान स्तर पर है। इस संबंध में, एकल एक्सपोज़र वर्ग के भीतर, आईआरबी दृष्टिकोण के तहत परिवर्तनशीलता, रूढ़िवादी तरीके से, जोखिम की अनुभवजन्य परिवर्तनशीलता (डिफ़ॉल्ट दरों के माध्यम से देखी गई) का अनुसरण करती है। दूसरी ओर, यह ध्यान देने योग्य है कि एसए में आरडब्ल्यूए की परिवर्तनशीलता अनुभवजन्य जोखिम परिवर्तनशीलता से कम जुड़ी हुई है।

पिछले वर्षों की तरह, अभ्यास के मात्रात्मक मीट्रिक को बेहतर ढंग से समझने के लिए मात्रात्मक विश्लेषण को गुणात्मक विश्लेषण के साथ पूरक किया गया है। पर्यवेक्षकों द्वारा भरी गई प्रश्नावली और सात संस्थानों के साथ किए गए साक्षात्कारों के अलावा, रेटिंग स्केल के संदर्भ में प्रथाओं की परिवर्तनशीलता का बेहतर आकलन करने के लिए संस्थानों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण डिफ़ॉल्ट की संभावना (पीडी) के अंशांकन के प्रकार पर प्रथाओं की परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डालता है।

बाजार जोखिम अभ्यास

रिपोर्ट 2019 पर्यवेक्षी बेंचमार्किंग के परिणाम प्रस्तुत करती है और 2018/19 के दौरान ईबीए द्वारा आयोजित एक काल्पनिक पोर्टफोलियो अभ्यास (एचपीई) से निकाले गए निष्कर्षों का सारांश प्रस्तुत करती है।

2019 का अभ्यास काल्पनिक उपकरणों और पोर्टफोलियो के नए सेट के साथ पहला अभ्यास है। उपकरणों के नए सेट में मुख्य रूप से वेनिला उपकरण शामिल हैं और पिछले तीन बेंचमार्किंग अभ्यासों के संबंध में मॉडल करने के लिए उपकरणों की संख्या के मामले में यह अधिक व्यापक है। पिछले अभ्यासों की तुलना में, 2019 का विश्लेषण प्रारंभिक बाजार मूल्यांकन में फैलाव के संदर्भ में पर्याप्त कमी और जोखिम उपायों में कुछ कमी दिखाता है, खासकर समग्र पोर्टफोलियो के लिए। यह सुधार अपेक्षित था और संभवतः बाज़ार जोखिम बेंचमार्किंग उपकरणों में सरलीकरण के कारण है। शेष फैलाव संभवतः बैंकों द्वारा पहली बार उपयोग किए जा रहे नए बेंचमार्किंग उपकरणों का परिणाम है

जहां तक ​​फैलाव का सवाल है, इसके बड़े हिस्से की बैंकों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई है और उसे उचित ठहराया गया है। बाहरी टिप्पणियों का एक छोटा सा हिस्सा अस्पष्टीकृत रहता है और उम्मीद की जाती है कि यह चल रही पर्यवेक्षी गतिविधियों का हिस्सा होगा।

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मात्रात्मक विश्लेषण, जिसे पिछले अभ्यासों के संबंध में दायरे के संदर्भ में बढ़ाया गया है, को सक्षम अधिकारियों के लिए एक प्रश्नावली द्वारा भी पूरक किया गया था। यद्यपि अधिकांश कारणों की पहचान की गई थी, और काल्पनिक आरडब्ल्यूए की अवांछित परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए कार्रवाई की गई थी, इन कार्यों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन केवल चल रहे विश्लेषण के साथ ही किया जा सकता है।

• ये वार्षिक बेंचमार्किंग अभ्यास नियामक ढांचे में सुधार, पर्यवेक्षी प्रथाओं के अभिसरण को बढ़ाने और इस प्रकार, आंतरिक मॉडल में विश्वास बहाल करने के लिए ईबीए द्वारा किए जा रहे काम में योगदान करते हैं। क्रेडिट जोखिम आंतरिक मॉडल के लिए, ईबीए ने इसका अनुसरण किया है आंतरिक मॉडलों की नियामक समीक्षा के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप.
• इस अभ्यास को परिवर्तनशीलता के अनुचित स्तर को कम करने के अन्य प्रयासों के समानांतर पढ़ा जाना चाहिए। विशेष रूप से, आईआरबी मॉडल की मरम्मत के लिए ईबीए रोडमैप द्वारा लाए गए संवर्द्धन के साथ-साथ आईआरबी ढांचे की समीक्षा का एक प्रमुख घटक है अंतिम बेसल III ढांचा सिफारिशों के एक सेट में ईबीए द्वारा मूल्यांकन किया गया यूरोपीय आयोग की सलाह के लिए कॉल का उत्तर.
• अभ्यास आंतरिक मॉडल के सक्षम अधिकारियों के आकलन का समर्थन करने और यूरोपीय संघ के साथियों के साथ तुलना करने के लिए बेंचमार्क के आधार पर एक नियमित पर्यवेक्षी उपकरण प्रदान करता है।